fbpx

Latest News

Форекс обучение

Трейдинг Криптовалют: Принцип И Особенности Pairs Buying And Selling

Трейдинг Криптовалют: Принцип И Особенности Pairs Buying And Selling

Однако следует помнить, что подобные зависимости имеют свойство меняться как временно, так и постоянно. Поэтому всегда следует внимательно оценивать фундаментальные факторы, оказывающие влияние на оба актива, и не забывать об установке ордера стоп-лосс. Происходит это с той лишь разницей, что одна из них может показать результат роста на 50 пунктов, а вторая – на a hundred.

  • Однако в связи с небольшой динамикой развития тренда альткоины не очень подходят в качестве второй составляющей.
  • В паре могут быть инструменты с большей разницей ,в таком случае удельный вес активов в паре тоже будет отличаться значительнее.
  • Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы.
  • Активы всегда должны относится к одному сектору экономики.
  • Это связано с тем, что взаимосвязь между инструментами может как быстро возникнуть, так и быстро оборваться, причем без видимых на то причин.
  • В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред).

Пример сильной корреляции – акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. Трейдеры также могут использовать специализированные инструменты и платформы для повышения эффективности своих операций. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель.

Принцип Работы Pairs Buying And Selling

Но существенным отличием парного трейдинга является то, что он формирует индекс стоимости не портфеля, а отдельно взятой пары, формирующей корреляцию. Важно также помнить, что несмотря на внешнюю простоту, парный трейдинг отнюдь не чудо-средство для высоких заработков. Это связано с тем, что взаимосвязь между инструментами может как быстро возникнуть, так и быстро оборваться, причем без парный трейдинг видимых на то причин. Для работы на валютном рынке трейдеру следует внимательно подойти к выбору взаимозависимых активов, то есть валютных пар. На рынке не встречаются графики-близнецы, то есть полностью тождественные активы. Если один инструмент растет, скажем, на 30 пунктов, то такое же движение вовсе не гарантировано у другого, который может двигаться быстрее или медленнее его.

И для того, чтобы не угадывать, а просто забрать максимальную прибыль, применяется парный трейдинг. Корреляция – это взаимосвязь между двумя разными активами, подразумевающая взаимозависимое изменение их стоимости. Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться. Поэтому так необходимо соблюдать ряд правил, которые смогу обезопасить капитал.

Тем не менее, пока это не сделало ее одной из самых распространенных для этого сектора. Она предполагает одновременное открытие двух сделок, что качественно отражается на росте общего объема потенциальной прибыли. Стоит отметить, что ПТ – это низкорисковая стратегия, а значит опасность расстаться с капиталом не так высока, как в случае применения другой тактики ведения торговли.

парный трейдинг криптовалют

При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно. Парный трейдинг криптовалют заключается в одновременной покупке и продаже двух различных активов, связанных между собой. Трейдеры исследуют и анализируют корреляцию двух активов, чтобы определить моменты покупки и продажи, основываясь на изменении их стоимости. Последние тенденции на международном рынке становятся свидетельством того, что нейтральные стратегии набирают особую популярность среди трейдеров. У него есть свои особенности, которые важно изучить, прежде чем использовать в своей практике. Во-первых, участник рынка должен уметь грамотно находить подходящие коррелирующие инструменты.

Способы Корреляции Валютных Пар

Но корреляция, или зависимость, может быть как положительной, так и отрицательной. Например, можно проследить положительную зависимость того, что, когда индекс доллара США растет, то цена индекса S&P 500 снижается, вызывая отрицательную зависимость. Таким образом, pairs trading позволяет вести торговлю более точечно, при этом сохраняя диверсификационные возможности баскета. Проверять все взаимодействия на практике, выискивать наиболее удачные – сложное и кропотливое занятие. Поэтому рекомендуется использовать в своей практике готовые коэффициенты корреляции, собранные в отдельную таблицу. Трейдер самостоятельно в компьютерной программе накладывает графики движения валют за одинаковый период друг на друга.

парный трейдинг криптовалют

Например, прежде чем приступать к реальной торговле, следует проверить свою стратегию на демоверсии счета. • Валютная пара USDJPY и нефть торговой марки Brent (достаточно устойчивая зеркальная корреляция). • Валютная пара USDCAD и нефть торговой марки Brent (сильная обратная корреляция).

Какие Факторы Могут Влиять На Успешность Парного Арбитража И Трейдинга?

Кроме того, данный инструмент имеет достаточно хорошую предсказуемость цены, что делает работу с ним гораздо эффективнее и легче. На скрине выше показаны сделки по стратегии парный трейдинг. При расхождении некой дельты между инструментами, одну пару покупаем (которая дешевле), а вторую продаем (которая дороже). Использовать метода корреляции в торговле совсем не сложно. Главная задача состоит в правильном выборе валютной пары или других инструментов для работы.

Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка. Первый случай говорит о полном совпадении, тогда как второй, напротив, об абсолютной разности. Чем теснее валюты связаны вместе, тем ближе значение индикатора к единице. Конечно, +1 – это идеальное значение, оно встречается на рынке не так часто, однако это не значит, что нельзя применять другие активы, значение которых меньше эталонного.

Иными словами, для рынка Форекс речь идет об отобранном и проанализированном массиве статистических данных по направлениям движение курсов. Валютные пары не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, то есть с полным совпадением. Часто между ними возникает промежуток, который со временем будет нивелирован ввиду схожести поведения валют. Точка равновесия или схождения инструментов представляет интерес для трейдеров. На попытках ее достичь строится вся работа в парном трейдинге на Форекс.

Зависимости На Криптовалютном Рынке

1) Зеркальные валютные пары – имеют визуальное сходство в движении. Одним из самых удачных способов применения метода корреляции на рынке является поиск сигналов для открытия или закрытия сделки. Точки входа / выхода можно определить практически со стопроцентной гарантией на успех. На первый план здесь будет выдвигаться понятие равновесия. А именно, периодически появляющиеся расхождения между тесно взаимодействующими активами всегда будут стремиться нивелироваться, то есть вернутся к своим обычным среднестатистическим показателям.

парный трейдинг криптовалют

В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении – АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”. Принцип сделки остается тем же – покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный.

Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал. В парном трейдинге торгуются спреды – расхождение инструментов. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю.

Под парным трейдингом скрывается нейтральная рыночная стратегия торговли, в основу которой положена одновременная разнонаправленная работа с двумя взаимодействующими между собой инструментами. Спустя почти 40 лет после создания парная стратегия не только не потеряла своей актуальности, но приобрела еще большую популярность. Однако, участникам рынка, хорошо знакомым с тем, «что такое трейдинг», никогда не придет в голову называть Pairs Trading простой и легко осваиваемой торговлей. С ее тонкостями и нюансами, порой, приходится разбираться довольно долго. Но это не значит, что от нее стоит отказаться, поскольку она может принести потенциально высокую прибыль. Освоение правил торговли рекомендуется начинать с трейдинга одной парой, допускается кратно увеличить количество составляющих при совершении сделок.

Парный Трейдинг Это Что И Как?

Во-вторых, неплохо бы потренироваться в анализе статистических данных. В-третьих, важно выбирать самый оптимальный момент для входа в сделку, который и будет в большей степени определять ее результативность. Отношение между валютами в паре очень важно при использовании стратегии Pairs Trading.

парный трейдинг криптовалют

Чаще всего эту тактику берут на вооружение крупные игроки, к которым относятся, в частности, хедж-фонды. Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Не раз вставал вопрос об авторе данной стратегии, но точно обозначить его так и не удалось, поскольку слишком многие пытались присвоить себе пальму первенства.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *